Quin és el mètode de Montecarlo?

Sota el mètode de Montecarlo que comunament s'entén com una forma de modelització estadística, que al seu torn es basa en el concepte d'un "requadre negre".

El mètode de Monte Carlo està implicat en casos en què l'ús d'un model analític del fenomen és difícil o completament impossible (per exemple, quan la solució de problemes de teoria de cues, investigació d'operacions, es resumeix l'estudi dels processos estocàstics, etc.).

Vegem amb més detall el mètode de Montecarlo en l'economia.

Aplicació del mètode de modelatge estadístic es pot il·lustrar l'àmbit de la teoria de cues. Així, suposem que voleu esbrinar quant de temps i amb quina freqüència cal esperar per als clients en línia en un determinat (establert inicialment) la capacitat d'una botiga. Aquests càlculs, en primer lloc, cal prendre una decisió sobre si s'ha d'ampliar el magatzem ha de ser. Com ja saben, l'enfocament dels compradors, en general té un aleatori o incert, per tant, la distribució de l'anomenat enfocament de temps, llavors hi ha una bretxa entre cada dues parròquies successius compradors poden ajustar de forma independent, d'acord amb la informació disponible. D'altra banda, el temps de servei de cada client també té un caràcter aleatori, per tant la seva distribució també es pot detectar. Per tant, tenim dos processos estocàstics, la interacció directa que crea tot.

Com mostra la pràctica, utilitzant la vida real mètode de Montecarlo pot ser l'atzar moltes vegades a través de totes les possibilitats, mantenint les mateixes característiques de la distribució. El resultat serà artificialment tornar a crear la imatge completa d'aquest procés. A continuació, repetir aquest patró de nou, cada vegada que el canvi de les condicions, és possible obtenir estadístiques, si és que es van recollir en temps real.

De la mateixa manera, es pot tornar diverses vegades per recrear una imatge artificial de l'obra de gairebé qualsevol botiga, posant en pràctica el mètode de Montecarlo. Els models de simulació en aquest cas seria repetir les dades reals. S'obtenen de nou per sobre de dues procés estocàstic. La seva interacció alternatiu en el resultat final tornarà a emetre un "gir" amb gairebé el mateix rendiment que a la vida real.

Per tant, el mètode de Montecarlo per a la investigació consisteix en el modelatge artificial mitjançant l'aplicació repetida de realitzacions aleatòries. És important assenyalar que l'anomenada realització individual en cas contrari es va referir a les proves estadístiques.

Per entendre el que es vol dir amb un mecanisme de selecció aleatòria, simplement ha d'utilitzar els més comuns donats. No obstant això, en la pràctica, en general, s'utilitzen taula de nombres aleatoris. A més, els programes actualment molt populars i especials per als ordinadors que es troben entre els especialistes anomenats generadors de nombres aleatoris. De fet, el mètode de Montecarlo és bastant simple, eficaç i fàcil d'usar, el que fa que el seu ús generalitzat, tant en l'economia i en altres ciències dures.